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2020年初级银行从业资格证风险管理精选试题(五)

来源:中华考试网  [2020年3月26日]  【

  1、题干.()是指单个银行完成支付义务的能力。

  A.社会流动性

  B.金融流动性

  C.银行体系流动性

  D.单个银行流动性

  答案 D

  解析.单个银行流动性是指单个银行完成支付义务的能力。

  2、题干.流动性风险可以分为()

  A.融资流动性风险和银行流动性风险

  B.融资流动性风险和市场流动性风险

  C.银行流动性风险和市场流动性风险

  D.市场流动性风险和资本流动性风险

  答案 B

  解析.流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

  试题来源:[2020年初级银行从业《风险管理》考试题库

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  3、题干.按照用于支付的方便程度不同,社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等,其中 M1主要是()

  A.M0 和企业的活期存款

  B.票据

  C.M0 和企业定期存款及个人存款

  D.现金

  答案 A

  解析.M1 主要是 M0 和企业的活期存款。

  4、题干.按照用于支付的方便程度不同,社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等,其中 M2主要是()

  A.现金

  B.M1 和企业的活期存款

  C.票据

  D.M1 和企业定期存款及个人存款

  答案 D

  解析.M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。

  5、题干.()是指各家商业银行拥有的,可用于支付的资金总量,主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。

  A.社会流动性

  B.金融流动性

  C.银行体系流动性

  D.单个银行流动性

  答案 C

  解析.银行体系流动性是指各家商业银行拥有的,可用于支付的资金总量,主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和。

  6、题干.对流动性风险的识别和分析,必须兼顾商业银行的()两方面,即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况,体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。

  A.资产和利润

  B.利润和负债

  C.资产和负债

  D.利润和成本

  答案 C

  解析.对流动性风险的识别和分析,必须兼顾商业银行的资产和负债两方面,即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况,体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。

  7、题干.下列银行资产中,最具有流动性的资产的是()

  A.银行的房产

  B.无法出售的贷款

  C.在子公司的投资

  D.现金

  答案 D

  解析.现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产最具有流动性。

  8、题干.下列银行资产中,流动性最差的是()

  A.现金

  B.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

  C.银行的房产

  D.股票

  答案 C

  解析.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

  9、题干.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高(),并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

  A.资产的流动性和收益的平衡性

  B.资产的流动性和负债的稳定性

  C.风险的流动性和收益的稳定性

  D.风险的流动性和负债的稳定性

  答案 B

  解析.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

  10、题干.下列选项,属于流动性风险的内部因素的有()

  A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭

  B.负债集中度高、来源不稳定

  C.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目,都会给流动性造成影响

  D.信用风险加大,到期资产不能按约定收回,未来现金流无法实现,可能引发流动性风险

  E.出现重大声誉风险

  答案 B,C,D,E

  解析.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭,属于流动性风险的外部因素。

  11、题干.下列选项,属于流动性风险的外部因素的有()

  A.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减少或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融入资金

  B.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机

  C.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导

  D.同业机构授信政策的变化,导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

  E.经营战略过于激进,融资策略与银行业务性质和规模发展不相符,未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金,导致资产负债期限结构严重不匹配

  答案 A,B,C,D

  解析.经营战略过于激进,融资策略与银行业务性质和规模发展不相符,未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金,导致资产负债期限结构严重不匹配,属于流动性风险的内部因素。

  12、题干.下列能引起国别风险的有()

  A.经济恶化

  B.政治和社会动荡

  C.资产被国有化或被征用

  D.政府拒偿外债

  E.外汇管制及货币贬值

  答案 A,B,C,D,E

  解析.国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。

  13、题干.宏观经济因素主要包括的因素有()

  A.外汇占款

  B.贷款投放

  C.现金支取

  D.财政存款

  E.利率调整

  答案 A,B,C,D

  解析.宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。

  14、题干.下列说法正确的有()

  A.国内企业和居民获得外汇后兑换为人民币,再存入商业银行,会增加整个银行体系的存款和现金头寸

  B.商业银行投放贷款会创造等量存款,增加的存款需要提取准备金,消耗商业银行在中央银行的超额备付金,消耗银行体系的流动性

  C.在五一、元旦和春节等时点,企业和个人进行存款提现,支取现金,导致银行体系的存款和现金减少,出现整个银行体系的流动性紧张

  D.财政存款需全额上缴中央银行,相当于执行零的存款准备金率

  E.当企业存款和个人存款通过缴税等方式转换成财政存款的时候,银行体系的超额准备金头寸会减少

  答案 A,B,C,E

  解析.财政存款需全额上缴中央银行,相当于执行 100%的存款准备金率。

  15、题干.下列说法正确的有()

  A.危机情景的时段设置为未来 10 日,是因为银行本质上无法应对资金的完全流失

  B.LCR 指标的准确性来自于其潜在假设的合理性

  C.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率

  D.超额备付比率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款

  E.超额备付金率越高,银行短期流动性越强,若比率过低,则表明银行清偿能力不足,可能会影响银行的正常兑付

  答案 B,C,D,E

  解析.危机情景的时段设置为未来 30 日,是因为银行本质上无法应对资金的完全流失。

  16、题干.相比比例分析,现金流分析不是以一个数字表示银行面临的短期流动性风险,而是从()三个维度全面分析银行所面临的流动性风险,也以更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”。

  A.时间

  B.空间

  C.产品

  D.价格

  E.场景

  答案 A,C,E

  解析.相比比例分析,现金流分析不是以一个数字表示银行面临的短期流动性风险,而是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险,也以更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”。

  17、题干.下列说法正确的有()

  A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关,同时也与业务期限密切相关,银行往往用短期存款去支持长期的贷款,出现期限错配

  B.如果商业银行的资产和负债不能滚动,不产生新的业务,短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出,从而带来流动性风险

  C.期限错配的程度越大,这种潜在的流动性风险就越大

  D.计量期限错配的方法有时也称为“流动性缺口分析”

  E.合同期限错配是常见的流动性风险识别手段

  答案 A,B,C,D

  解析.合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。

  18、题干.下列说法正确的有()

  A.除了用缺口绝对值计量流动性风险外,也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度

  B.监管指标中的流动性缺口率指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内可能形成的现金流量进行测算,并将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流入量相除得到一个比例

  C.主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错配程度

  D.期限错配分析流动性的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期,也无新业务

  E.资产负债期限结构的另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估

  答案 A,B,C,D,E

  解析.1、除了用缺口绝对值计量流动性风险外,也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度;2、监管指标中的流动性缺口率指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内可能形成的现金流量进行测算,并将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流入量相除得到一个比例;3、主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债期限结构的错配程度;4、期限错配分析流动性的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期,也无新业务;5、资产负债期限结构的另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。

  试题来源:[2020年初级银行从业《风险管理》考试题库

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责编:jianghongying

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